Что такое стресс-тест – справка

Discovered

Стресс-тестирование (Stress Testing) — метод количественной оценки риска, который заключается в определении величины несогласованной позиции, подвергающей банк риску, и в определении шоковой величины изменения внешнего фактора — валютного курса, процентной ставки и т.п. Сочетание этих величин дает представление о том, какую сумму убытков или доходов получит банк, если события будут развиваться по заложенным предположениям. Стресс-тестирование широко используется для оценки кредитного риска, риска ликвидности, валютного риска, риска изменения процентной ставки и стоимости активов.

Благодаря своей надежности и комплексности подхода к идентификации рисков и определению их количественного влияния, стресс-тестирование получило широкое распространение, а получаемые результаты довольно четко интерпретируются и позволяют заблаговременно подготовиться к потенциально кризисным ситуациям в банке.

Цель стресс-тестирования — оценка рисков и определение способности противостоять потрясениям на финансовом рынке. С помощью стресс-тестирования банк может:

  • идентифицировать ключевые факторы риска и угрозы финансовой и экономической безопасности;
  • определить размер убытков в целом и по отдельным видам активов в случае возникновения экстремальных событий, а также свои потенциальные возможности покрывать эти убытки;
  • оценить состояние собственного капитала и определить качество собственных методик по управлению рисками;
  • оценить адекватность процессов управления проблемными активами и определить достаточность резервов для возмещения возможных потерь;
  • определить уровень финансовой устойчивости;
  • разработать систему мер для поддержания надлежащего уровня безопасности банковской деятельности и финансовой стабильности, снижения уровня риска, нейтрализации угроз и минимизации возможных негативных последствий.