Роботы вытесняют трейдеров с валютных бирж

Роботы вытесняют трейдеров с валютных бирж

Показать новость
Источник: RT
1

Роботы вытесняют трейдеров с валютных бирж

Мировой валютный рынок начал активно заменять профессионалов-трейдеров роботизированными торговыми системами. В Северной Америке главы крупнейших компаний по торговым и валютным операциям уже объявили о переходе на «цифру» в 2018–2020 годах. Биржевиков поддерживают и руководители влиятельных международных банков. Аналитики считают, что избавление от человеческого фактора в торговле ценными бумагами и валютой сводит к минимуму риски мошенничества. Однако регуляторы во всем мире опасаются повторения глобальных обвалов 2010 и 2014 годов.

Торговля на крупнейших валютных биржах — объемом $5,1 трлн ежедневно — все менее зависит от человека. Уже 94 руководителя крупнейших в США и Канаде компаний, занятых валютными операциями, заявили о планах автоматизировать большую часть своих операций с иностранной валютой за ближайшие два года.

Этот процесс, собственно, идет уже не первый год. По оценке аналитического агентства Coalition Development Ltd, с 2012 по 2016 год сотрудники банковских фронт-офисов приблизительно на 25% сократили долю операций в валюте «Группы десяти». Валюты десяти государств, у которых МВФ может брать займы для кредитования других стран, например валюты Канады, США или Великобритании.

По данным Bloomberg, со времен финансового кризиса на Уолл-стрит исчезло более 500 тыс. рабочих мест в биржевой сфере. Это совпало с автоматизацией процесса, что привело к сокращению персонала и породило новое поколение трейдеров, решения которых основаны на математических моделях.

Источник: RT
2

Вторая волна автоматизации биржевой торговли

Развитие автоматизированной торговли на сегодняшний день уже стало необратимым процессом на мировом валютном рынке. Это подтверждает генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д’Амброзио.

Языки технологий и программирования достигли уровня, позволяющего создавать очень сложные системы с возможностью адаптации и обучения. Новые подходы к торговле стали возможны благодаря невероятной вычислительной мощности, которую мы можем использовать в настоящее время. Они позволяют создавать алгоритмы, которые сочетают анализ и интерпретацию данных рынка с огромным количеством информации из других источников, тем самым открывая новые модели прогнозирования, недоступные ранее, уверен д’Амброзио.

Автоматизация предоставляет более объективный и независимый от эмоций подход к торговле. Использование новых технологий позволяет рационализировать процессы, связанные с торговыми действиями крупных компаний по управлению активами. Они фактически сокращают количество торговых залов, концентрируя внимание на технологиях, констатирует Роберто д’Амброзио.

В 2000 году в штаб-квартире инвестиционного гиганта Goldman Sachs работали 600 трейдеров, но к 2017 году их количество сократилось до двух человек. Всю остальную работу сейчас выполняют автоматизированные торговые программы, которые обслуживают 200 компьютерных инженеров.

В конце октября 2017 года, после 31 года работы, закрыла свой зал Гонконгская фондовая биржа — вторая фондовая биржа по объему операций в мире. Торговая площадка полностью перешла на электронные сделки. Согласно последнему отчету, опубликованному в 2014 году, операции в торговом зале составляли всего 0,2% от общего биржевого оборота. Заметно упала и посещаемость биржи: в 2000 году в торговом зале присутствовали 600 трейдеров, но в последние годы их было уже около 30.

Гонконгская биржа не стала первой в списке полностью отказавшихся от торгового зала в пользу электронных операций. Ранее к такому решению пришли биржи Токио, Сингапура и Франкфурта-на-Майне.

Источник: RT
3

Банки выбирают роботов

В 2017 году сразу несколько крупнейших банков обнародовали планы о замене сотрудников на роботов. В конце октября шведский Nordea Bank AB объявил о сокращении 6 тыс. рабочих мест к 2021 году, в том числе около 2000 внешних консультантов.

Помимо минимизации рисков, в основе автоматизации лежит стремление к экономии на человеческих ресурсах, поскольку каждый трейдер — это высокооплачиваемый специалист. Технология автоматической торговли по алгоритмам также позволяет радикально сокращать время принятия решений, благодаря чему постоянно растет частотность операций.

Глава ведущего немецкого банка хочет заменить сотрудников роботами /

Викрам Пандитт, возглавлявший Citigroup Inc. во время мирового финансового кризиса, прогнозирует, что развитие технологий может привести к исчезновению около 30% рабочих мест в банковской сфере в ближайшие пять лет. В интервью Bloomberg Television банкир подчеркнул, что искусственный интеллект и робототехника уменьшают потребность в персонале бэк-офисов.

О замене работников на роботов предупредил и главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Краен.

В наших банках у нас есть люди, которые ведут себя, как роботы, делающие механические вещи; завтра у нас будут роботы, которые ведут себя, как люди.

Один из крупнейших австралийских банков National Australia Bank Ltd. в ноябре анонсировал планы по сокращению к 2020 году 4000 сотрудников, что составляет примерно 12% от общего числа работников. По словам СЕО банка Эндрю Торберна, это упрощает и автоматизирует процессы, многие задачи переходят в сферу цифровых решений.

Автоматизация получила массовую поддержку в отрасли после череды громких банковских скандалов, которые привели к штрафам на более чем $10 млрд. По данным Bloomberg, за последние годы в манипуляциях на валютном рынке обвинялись Barclays, The Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, UBS, JP Morgan Chase, BNP Paribas.

В октябре 2017 года суд Бруклина осудил бывшего руководителя валютных операций банка HSBC Марка Джонсона за мошенничество при сделках с валютой в размере $3,5 млрд. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Джонсон стал первым человеком, осужденным за фронтраннинг (практика, когда брокер оставляет свою заявку на покупку или продажу перед крупной заявкой клиента, зная, что та повысит цену).

Источник: RT
4

Торговые роботы как фактор уязвимости

1 ноября 2017 года Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB, международная организация регуляторов крупнейших стран) опубликовал отчет, в котором выразил обеспокоенность в связи с использованием финансовыми учреждениями искусственного интеллекта и машинного обучения. «Уязвимость мировых банков к системным шокам может возрасти, если они все больше будут зависеть от одинаковых алгоритмов и потоков данных», — говорится в отчете FSB.

В отчете также содержится призыв к повышенному вниманию в части соблюдения протоколов о конфиденциальности данных, управления рисками и кибербезопасности. Там упоминается и тот факт, что многие технологии разрабатываются и тестируются в период низкой волатильности на финансовых рынках и, как результат, «не могут предлагать оптимальные действия в условиях значительного экономического спада или в условиях финансового кризиса».

Роберто д’Амброзио предупреждает и об опасности системных сбоев. По его мнению, одна из ключевых проблем автоматизации — это возможный внезапный всплеск волатильности на рынке. Использование роботов ведет к увеличению ликвидности рынка, однако определенные ошибки в алгоритме роботизированной торговой системы могут создать серьезные рыночные колебания, что уже неоднократно происходило ранее.

Как говорит профессор департамента финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов, алгоритмическая торговля стала причиной резкого падения акций на Чикагской товарной бирже в мае 2010 года, когда промышленный индекс Dow Jones опустился почти на тысячу пунктов за полчаса. После тех событий Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) провели расследование и выяснили, что в обвале виновата автоматизированная система исполнения сделок.

В октябре 2014 года рост автоматизации и алгоритмический характер торгов стали одной из причин резкого падения на рынке американских казначейских обязательств. Доходность по 10-летним облигациям США упала на 34 пункта за несколько минут.

Александр Абрамов напоминает и о другом громком событии, которое было связано с проблемой автоматизации. В США 24 августа 2015 года произошел серьезный сбой на рынке операций с биржевыми инвестиционными фондами ETF (Exchange Traded Fund), которые являются популярным инструментом среди инвесторов.

За один день наблюдалось очень серьезное колебание биржевой стоимости этих финансовых инструментов и их отклонение от реальной стоимости, рассчитанной по чистым активам фондов. Как оказалось, это была типичная ошибка в организации торговых систем.

Александр Абрамов


Поделиться:
Курс бел. рубля 22.03.2019
Нал. (банки Минска)
покупкапродажа
$12.09702.1000
12.38602.3940
p1003.27803.2890
Б/нал. (НБРБ)
$12.0963
12.3925
p1003.2894