Автотрейдинг: механизмы и стратегии

Автоматический трейдинг давно используется на финансовом рынке, он помогает сэкономить время, снизить влияние эмоций на принятие решения и получать доход в любое время суток.

В США более половины сделок совершается при участии специальных программ для торговли. Далее расскажем, что такое автоматическая торговля на Форекс, какие бывают программы и стратегии, раскроем плюсы и минусы автотрейдинга.

Источник: https://trading.biz

Введение в автотрейдинг

Автотрейдинг — это способ торговли на бирже с использованием программного обеспечения и алгоритмов. Торговые роботы помогают принять решение о входе и выходе из сделки или самостоятельно выполняют операции по покупке и продаже активов.

Автоматическая торговля основывается на заданных правилах и стратегиях, которым программа следует при принятии решений о закрытии и открытии позиций. Они могут включать анализ рынка, технические индикаторы, экономические новости и другие факторы.

Полная автоматизация подразумевает, что робот полностью контролирует торговлю: рассчитывает риски и доходность, устанавливает размер позиции, открывает и закрывает сделки. Трейдер после настройки ПО не принимает участия в работе системы, а только контролирует программу на случай непредвиденных сбоев.

Полуавтоматическая торговля основывается на том, что робот только дает сигналы после проведения анализа рынка, но трейдер открывает и закрывает сделки самостоятельно. Иногда программа управляет только открытыми позициями, закрывая их при наступлении условий, выставленных в настройках.

Автоматическая торговля на бирже может использоваться новичками и опытными трейдерами. Особых знаний для подключения робота не требуется. Но необходима тщательная настройка и тестирование программы, иначе можно понести серьезные убытки.

Основные механизмы автотрейдинга

Существует несколько видов программ для автоматической торговли на рынке Форекс, у которых отличаются механизмы работы:

1. Сеточники. Принцип работы Форекс-робота строится на создании сети ордеров на определенных уровнях цены. Программа автоматически размещает ордеры в пределах заданного диапазона сетки. Сделки всегда открываются в направлении тренда. Сеточник можно адаптировать к боковому движению, он поможет получить прибыль на минимальных колебаниях стоимости.

2. Фундаментальный трейдинг (новостные советники). Программы анализируют экономические и глобальные новости и прогнозируют движение цены с учетом фундаментальных факторов.

3. Скальперы. Механизм работы основывается на заключении большого количества сделок на малых таймфреймах. Программа открывает ордер в момент зарождения импульса и моментально закрывает при первых признаках его затухания и получении даже небольшой прибыли. Программы-скальперы удобно использовать даже при маленьких депозитах.

4. Советники на Мартингейле. Алгоритм работы построен на торговле против тренда. Если трейдер ошибся с направлением ценового движения, то открывается новая сделка с большим объемом, чтобы перекрыть предыдущие убытки и получить доход.

5. Индикаторные. Механизм работы построен на использовании индикаторов, которые сигнализируют о благоприятном моменте для входа в рынок и выходе из сделки. Роботы действуют четко по алгоритмам, прописанным в его параметрах. Индикаторные советники часто конструируют опытные трейдеры и затачивают их под свою стратегию.

Стратегии автотрейдинга

Для автоматической торговли на Forex уже известные на рынке стратегии, но они адаптируются под программы и могут иметь другие названия. Представляем наиболее популярные:

1. «Averages». Стратегия позволяет использовать короткие отклонения стоимости от направления тренда. Она основывается на использовании стандартного индикатора Moving Average. После сильного движения происходит затишье и повторное касание MA. За 2-3 пункта до касания MA открывается сделка на продолжение тренда. Закрытие по тейк-профиту происходит не более, чем через 25 пунктов.

2. «Поиск айсберга». Система распознает крупные заявки, которые находятся на разных ценовых уровнях. Большие объемы способны влиять на движение стоимости, поэтому советник дает сигнал ко входу в позицию.

3. TWAP. Расшифровывается как «взвешенная по времени средняя цена». Согласно стратегии ордера размещаются циклично в определенное время и исполняет их по лучшей цене. Используется, когда большие объемы следует подробить на несколько частей, чтобы избежать сильного влияния на рынок.

4. «Накопление актива». Программа отслеживает снижение стоимости и покупает активы, когда цена максимально опустится. Система настроена только на автоматическую покупку и используется для формирования инвестиционного портфеля или для длительного ожидания повышения котировок.

5. «Поиск китов». Робот отслеживает действия крупных участников рынка и открывает сделки в том же направлении, что и они.

6. VWAP. Расшифровка звучит так: «Взвешенная по объему средняя цена». Ордеры с одинаковым объемом выставляются на одинаковых отрезках времени. Ориентир берется на средневзвешенную цену на старте. Покупка финансового инструмента осуществляется, когда стоимость находится ниже индикатора VWAP.

7. Арбитражная стратегия. Роботы настраиваются на мониторинг цен на одни и те же активы на разных рынках. Сделки автоматически совершаются по самой выгодной стоимости.

Преимущества и риски автотрейдинга

Автоматическая торговля на рынке Форекс имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать.

Плюсы использования торговых роботов и советников:

1. Высокая скорость работы. Программа моментально проводит сложный технический анализ и расчеты, отслеживает динамику движения цены и принимает решения. Роботам для высокочастотного трейдинга (HFT) требуются миллисекунды для закрытия сделок.

2. Отсутствие эмоций. Программы работают строго по алгоритму, они не обращают внимания на новости, действия других участников рынка, резкие колебания котировок. Роботы не спешат «отыграться» после убыточных сделок и не поддаются эйфории после получения прибыли.

3. Высокая гибкость настроек. Советников можно настраивать под свою стратегию, тестировать их эффективность, добавлять индикаторы и осцилляторы, выставлять фильтры.

4. Экономия времени. Трейдеру не нужно постоянно следить за графиками и проводить время у монитора, достаточно контролировать работу программы несколько раз в день.

5. Возможность круглосуточной торговли. Роботам не требуется отдых, они могут совершать сделки днем и ночью и участвовать во всех торговых сессиях: Тихоокеанской, Европейской, Азиатской, Американской. Программы не устают, поэтому не совершают ошибок, которые свойственны людям.

Присущи автоматической торговли также некоторые риски и недостатки:

• неправильное использование алгоритмов приводит к убыткам;

• если покупать готовую программу, можно нарваться на мошенников;

• сбой в работе может приводить к бесконтрольному открытию убыточных сделок;

• роботы не оценивают объективно ситуацию на рынке, поэтому в случае форс-мажоров приведут к потере средств.

Технический анализ в автотрейдинге

Одним из главных инструментов технического анализа для автотрейдинга являются индикаторы. Это математические формулы и статистические данные, которые рассчитываются на основе цен и объемов активов.

Индикаторы помогают определить изменения тренда, уровни поддержки и сопротивления, перекупленность и перепроданность рынка, а также другие показатели, которые могут использоваться в стратегиях автоматической торговли на бирже.

Роботы и советники настраиваются на применение различных технических индикаторов, таких как скользящие средние, относительная сила (RSI), стохастический осциллятор, MACD и др. Они используются в сочетании с фильтрами для принятия правильных решений о совершении сделок.

Использование искусственного интеллекта в автотрейдинге

Искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в развитии автоматической торговли Форекс. Он может применяться для следующих целей:

1. Прогнозирование движения на рынке. ИИ способен обрабатывать гигантские объемы данных и прогнозировать будущие тренды. Трейдеры будут заранее проинформированы и смогут принимать более взвешенные торговые решения.

2. Улучшение риск-менеджмента. Искусственный интеллект может разрабатывать более эффективные модели риск-менеджмента, точнее определять уровни Stop Loss и Take Profit, а также защищать от убытков при форс-мажорных обстоятельствах.

3. Создание адаптивных стратегий. ИИ позволяет создавать программы, которые будут самостоятельно обучаться и адаптироваться под условия рынка, не требуя коррекции алгоритмов со стороны трейдера.

Популярные платформы для автотрейдинга

Представляем популярные площадки для автоматической торговли:

1. MetaTrader. Это одна из самых известных платформ, которая используется многими брокерами. Здесь имеется большой набор инструментов, индикаторов для технического анализа и различных функций. Автоматическая торговля на Metatrader 4 и 5 может стать более эффективной при создании собственных роботов-советников. Площадка поддерживает язык программирования MQL, что позволяет трейдерам без особых навыков автоматизировать свои стратегии.

2. AlgoTrader. Платформа полностью заточена под автотрейдинг. На ней можно торговать различными финансовыми инструментами, криптовалютами. Площадка обладает сложными и мощными инструментами для автоматической торговли, поддерживает загрузки данных с биржи и интеграцию с брокерами.

3. NinjaTrader. Платформа с собственным языком программирования NinjaScript. На ней можно создавать собственные стратегии и индикаторы. Имеются большие возможности для тестирования и оптимизации созданных программ.

Заключение

Автоматическая торговля открывает широкие перспективы для трейдеров. Она дает возможность действовать бесстрастно, совершать большое количество сделок, работать круглосуточно и постоянно увеличивать прибыль. Но при выборе советника его обязательно нужно тестировать и настраивать под собственные нужды, иначе можно понести убытки.